Blue Grotto znajduje się w południowo-zachodniej części wybrzeża Malty, które charakteryzuje się bardzo urozmaiconą linią brzegową. W języku maltańskim nazwa brzmi Il-Hnejja co oznacza łuk. Podobno nazwę Blue Grotto zawdzięcza brytyjskiemu żołnierzowi, któremu groty wydały się podobne do tych na Capri. To zespół kilku jaskiń i grot skalnych, wyrzeźbionych przez wzburzone morskie fale. Największa i najbardziej imponująca jest Blue Grotto, gdzie woda ma wyjątkowy kobaltowy kolor, a biały piasek na dnie tworzy regularne wzory.